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江海证券-金融工程定期报告:A股市场快照,宽基指数每日投资动态-250307
  投资要点:   ◆市场表现:2025年3月6日,各宽基指数(表1)全部上涨,其中中证1000(2.14%)和中证2000(2.06%)涨幅最大。当年涨跌情况,中证2000(13...[详细]
2025-03-07 分享者:at***t 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页
华西证券-细颗粒度量价系列之一——量价背离+交易稳定性-250307
  华西金工行业量价因子汇总   在华西金工2022年8月22日发布的专题报告《行业有效量价因子与行业轮动策略》中,我们使用动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离、量幅同向六个...[详细]
2025-03-07 分享者:shy****13 作者:杨国平,丁睿雯 评级: 页数:26 页
国金证券-量化配置视野:AI配置模型提升恒生指数配置权重-250306
  市场概况   过去一个月,国内各资产指数两级分化。股票方面各指数部分上涨,其中万得微盘股涨幅最大,为9.47%,沪深300上涨2.78%,上证50涨幅最小,为0.11%,中证2...[详细]
2025-03-07 分享者:fi***o 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页
国金证券-量化行业配置:估值动量因子2月多头超额收益率达2.30%-250306
  主要市场及行业指数表现   过去一个月,国内主要市场指数普涨,国证2000、中证1000、中证500、上证50、沪深300分别上涨8.35%、7.26%、4.84%、2.14%...[详细]
2025-03-07 分享者:漫*** 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页
华西证券-分析师预期期限结构在行业与ETF轮动中的应用-250307
  传统行业因子失效   我们在过往的研究报告中使用历史业绩、分析师预期、北上资金、动量延续性等传统因子构造行业轮动组合,但2022年之后出现失效,超额收益出现较大回撤。   在北...[详细]
2025-03-07 分享者:emc****12 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:28 页
财信证券-金工行业轮动及月度ETF策略(2025年3月):电力设备、房地产、银行等行业风险收益性价比较高-250303
  导言:   我们在2023年3月至11月发布的系列报告《金工专题行业轮动系列1:换手率的量能提示》、《金工专题行业轮动系列2:拥挤度的风险提示》中,介绍了行业轮动体系的搭建。财...[详细]
2025-03-07 分享者:don****34 作者:刘飞彤 评级: 页数:15 页
国元证券-每日复盘:2025年3月6日市场放量反弹,AI应用方向集体爆发-250306
  报告要点:   2025年3月6日市场放量反弹,AI应用方向集体爆发。上证指数上涨1.17%,深证成指上涨1.77%,创业板指上涨2.02%。市场成交额19061.52亿元,较...[详细]
2025-03-06 分享者:yur****91 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页
国信证券-金融工程日报:A股单边上行,AI智能体方向领涨-250306
  市场表现:今日(20250306)大部分指数处于上涨状态,规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创50指数表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。计算机、综合...[详细]
2025-03-06 分享者:Can****es 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华西证券-华宝指数产品配置月报:3月建议关注金融科技ETF、券商ETF、电子ETF等产品-250306
  华宝基金在指数产品领域布局丰富   华宝基金旗下指数产品布局丰富,从目前已成立产品来看,基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品...[详细]
2025-03-06 分享者:唐**霆 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:10 页
国金证券-“数”看期货:近一周卖方策略一致观点-250305
  股指期货市场概况   从整体表现来看,上周四大期指全线收跌,中证500期指跌幅最大,幅度达-3.24%,上证50期指跌幅最小,幅度为-1.61%。上周IF主力合约的升水幅度扩大...[详细]
2025-03-06 分享者:lin****ne 作者:高智威,许坤圣 评级: 页数:11 页
开源证券-金融工程定期:港股量化,2月南下资金净流入和成交活跃度持续创新高,3月增配价值-250306
  港股市场2月概览:港股市场表现引领,成长板块持续上涨   2025年2月港股市场呈现强劲上涨态势,港股市场的月度表现为全球最佳。恒生指数单月上涨13.43%,恒生科技指数单月飙...[详细]
2025-03-06 分享者:ro***i 作者:魏建榕,傅开波 评级: 页数:10 页
江海证券-金融工程定期报告:A股市场快照,宽基指数每日投资动态-250306
  ◆市场表现:2025年3月5日,各宽基指数(表1)全部上涨,其中上证50(0.77%)和中证2000(0.73%)涨幅最大。当年涨跌情况,中证2000(10.98%)涨幅最大,...[详细]
2025-03-06 分享者:cy***d 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页
华福证券-量化基金月度跟踪(2025年3月):2月市场上涨行情下300主动量化录得正向超额-250305
  主动量化基金收益分析   宽基类主动量化基金共跟踪16种宽基指数,其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在2月份超额收益均值分别为0.5%、-1.5%和-0....[详细]
2025-03-05 分享者:heo****ne 作者:李杨,何佳玮 评级: 页数:14 页
华福证券-策略化选股月报(2025/03):2月子策略齐发力带动多策略超额显著,3月推荐多配价值风格-250305
  多策略选股策略   策略在2025年3月对子策略的权重配置在价值股策略权重占比最高,约51.34%,在质量选股策略上的权重占比最小,约10.4%。2月多策略选股策略绝对收益9....[详细]
2025-03-05 分享者:chi****bx 作者:李杨,赵馨 评级: 页数:24 页
国信证券-金融工程日报:A股午后震荡走强,工程机械、通信设备涨幅居前-250305
  市场表现:今日(20250305)市场全线上涨,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中北证50指数表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。通信、银行、汽车、计算机、...[详细]
2025-03-05 分享者:la***t 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
国元证券-每日复盘:2025年3月5日市场全天窄幅震荡,机器人概念股再度走强-250305
  报告要点:   2025年3月5日市场全天窄幅震荡,机器人概念股再度走强。上证指数上涨0.53%,深证成指上涨0.28%,创业板指上涨0.01%。市场成交额14936.03亿元...[详细]
2025-03-05 分享者:vm1****59 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页
华安证券-“学海拾珠”系列之二百二十六:风险规避型强化学习模型在投资组合优化中的应用-250305
  主要观点:    本文提出了一种风险厌恶型强化学习算法,用于最优投资组合分配。具体而言,作者提出了一种结合贝叶斯神经网络(BNN)和Dirichlet分布策略的强化学习框架,用...[详细]
2025-03-05 分享者:花**金 作者:吴正宇,严佳炜 评级: 页数:14 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第301期-250305
  文献一:再平衡策略对ETF投资组合表现的影响   本研究探讨了在完全由交易所交易基金(ETF)构建的多元化投资组合中,再平衡策略的有效性。我们选择了五种类型的ETF:短期美国国...[详细]
2025-03-05 分享者:阿*** 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
江海证券-金融工程定期报告:A股市场快照,宽基指数每日投资动态-250305
  ◆市场表现:2025年3月4日,各宽基指数(表1)涨跌各现,其中中证2000(1.55%)和中证1000(1.34%)涨幅最大,而创业板指(-0.29%)和上证50(-0.28...[详细]
2025-03-05 分享者:小**萌 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页
东吴证券-金工专题报告:基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报20250228-250304
  基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效:2011年1月至2023年12月,模型年化收益率9.93%,年化波动率6.83%。夏普比率1.45,最大回撤率6.31%,在控制了高风险...[详细]
2025-03-04 分享者:风*** 作者:高子剑 评级: 页数:11 页
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