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中山证券-金工策略周报2025年第01期：市场情绪持续弱化，强化沪深股指形态-250102

　　●政策真空期与市场情绪持续弱化，强化沪深股指下跌形态。贸易摩擦与高科技打压等外部冲击持续，政策真空期下的宽松预期、市场情绪持续弱化，强化沪深股指横盘或下跌形态。　　●本期推荐...[详细]

2025-01-06 分享者：中国***情作者：阳建辉评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报20241231-250106

　　TPS因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，TPS因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为39.29%，年化波动为15.84%，信息比率为2.4...[详细]

2025-01-06 分享者：01***0 作者：高子剑评级：页数：9 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-250104

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2025年1月3日，沪深300、上证50和中证500股指期货处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率分别为0.17%、0.10%、...[详细]

2025-01-06 分享者：cc***r 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

光大证券-金融工程行业景气月报：能繁母猪持续回升、商品房销售企稳-250105

　　行业景气度信号追踪　　煤炭：24年12月，煤价低于上年同期，我们预测25年1月行业利润同比下降，维持煤炭行业中性观点。　　畜牧养殖：24年11月底能繁母猪存栏为4080万头...[详细]

2025-01-06 分享者：liug******g58 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：6 页

国金证券-高频因子跟踪：2024年收益回顾，高频&基本面共振策略超额11.52%-250106

　　ETF轮动因子跟踪　　我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试，发现因子在样本外表现出色：上周IC值达78.03%，多头超额收益率为2.80%...[详细]

2025-01-06 分享者：jerr******ker 作者：高智威，王小康评级：页数：18 页

中邮证券-因子周报：基本面行情持续，多因子模型强势-250105

　　风格因子跟踪　　本周盈利、估值因子的多空表现强势，beta、流动性、非线性市值因子的空头表现较强。　　l全市场股池因子跟踪　　基本面因子本周收益与其长期收益方向有所不同。...[详细]

2025-01-06 分享者：rey****ry 作者：肖承志评级：页数：14 页

中邮证券-行业轮动周报：融资资金大幅流出TMT，ETF资金回流科创芯片，泛科技有望止跌反弹-250105

　　投资要点　　本周市场普跌，中信一级行业均收绿，红利表现较优，小微盘震荡后周五继续跳水。泛科技和红利仍是最值得轮动的两个方向，在红利连续两周相对表现较优后，泛科技下周表现可期。...[详细]

2025-01-06 分享者：123****88 作者：肖承志评级：页数：16 页

西南证券-因子情绪观察与基金仓位高频探测-250104

2025-01-06 分享者：jam****ff 作者：郑琳琳评级：页数：15 页

中邮证券-微盘股指数周报：各指标均要触及临界值，大小盘风格差有望收敛-250105

　　投资要点　　本周万得微盘股指数继续下挫，三周跌幅近20%。从微盘股和大盘的相对表现来看或已经触及临界值，大小盘风格差有望收敛。1月份根据历史非极端行情的统计跌幅均难超过10%...[详细]

2025-01-06 分享者：yax****ng 作者：肖承志评级：页数：27 页

东吴证券-金工定期报告：量稳换手率STR选股因子绩效月报20241231-250106

　　量稳换手率STR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，量稳换手率STR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.76%，年化波动为14.50...[详细]

2025-01-06 分享者：rit****10 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-250106

　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为13.05%，年化...[详细]

2025-01-06 分享者：caoj******n82 作者：高子剑评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：优加换手率UTR2.0选股因子绩效月报20241231-250106

　　优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年12月，优加换手率UTR2.0因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为40.31%，年化波动...[详细]

2025-01-06 分享者：shu****gj 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20241231-250106

　　换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效（全市场）：2014年1月至2024年12月，换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益率为19.69%，年化波动...[详细]

2025-01-06 分享者：mar****sy 作者：高子剑评级：页数：7 页

华鑫证券-定量策略报告：美元强势或暂歇-250105

　　投资要点　　▌一周鑫思路　　重要指标更新：　　海外央行流动性：5.88万亿美元→5.89万亿美元，边际小幅上升基本维持稳定。进入债务上限博弈时段，历史上看美债供应下降+T...[详细]

2025-01-06 分享者：tan****63 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

光大证券-金融工程量化月报：基金抱团加强，量化选股策略超额明显-250105

　　市场情绪追踪：上涨家数占比指标最近一个月高位震荡，上涨家数占比达70%以上，市场情绪较高。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均向上，快线处于慢线上方，预计在未来一段时间内...[详细]

2025-01-05 分享者：qw***s 作者：祁嫣然，张威评级：页数：13 页

国金证券-量化观市：国内外流动性预期改善，市场有望回暖-250105

　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300中证1000、中证500收益下跌。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-4.24%、-5.1...[详细]

2025-01-05 分享者：代**方作者：高智威，许坤圣评级：页数：11 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，2024年全年组合超额5.5%，1月减配成长-250105

　　港股市场12月概览：港股市场表现较佳，电子板块表现亮眼　　12月以来港股市场表现较佳。恒生科技指数和恒生指数的月涨跌幅分别为2.63%和3.28%。2024年全年港股市场表现...[详细]

2025-01-05 分享者：huaa******uan 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：11 页

华西证券-盈利预期期限结构选股月报202501-250104

　　盈利预期期限结构因子　　分析师在某一时点会对上市公司未来多年的盈利做出预测，我们将预期盈利随未来年度变化的趋势称为盈利预期期限结构。　　盈利预期期限结构因子历史表现良好，走...[详细]

2025-01-05 分享者：eag****yj 作者：张立宁，杨国平评级：页数：7 页

民生证券-量化周报：短期反弹可能较弱-250105

　　择时观点：短期反弹可能较弱。市场上周整体下跌，流动性处于下降趋势，分歧度已确认下降趋势，景气度明显走弱，ERP保持极值状态，三维择时框架进入持续阴跌判断，建议半仓状态。市场自9...[详细]

2025-01-05 分享者：ukn****23 作者：叶尔乐，韵天雨评级：页数：18 页

国元证券-微观流动性观察：市场情绪趋于谨慎，股票类ETF为流入主力-250105

　　市场情绪观察　　1.本周整体市场估值跌幅明显，深证A股、创业板滚动4年估值分位数处于50%以下。　　2.本周市场交易活跃度连续三周下降，本周全A成交额和换手率边际下降。　...[详细]

2025-01-05 分享者：jan****en 作者：朱定豪评级：页数：35 页

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